Cadeia de opções interativas de corretores

Cadeias opcionais.
A cadeia de opções para uma determinada segurança pode ser retornada usando a função reqContractDetails. Se um contrato de opção estiver incompletamente definido (digamos com a greve indefinida) e usado como argumento para IBApi :: EClient :: reqContractDetails, uma lista de todos os contratos de opção correspondentes será retornada.
O exemplo a seguir mostra uma opção "incompleta" IBApi. Contract sem o último dia de negociação, enfim nem multiplicador definido. Na maioria dos casos, usar esse contrato resultaria em um erro de ambiguidade do contrato, uma vez que existem muitos instrumentos que correspondem à mesma descrição. IBApi. EClient. reqContractDetails, em vez disso, usá-lo para obter toda a cadeia de opções do TWS.
Uma limitação desta técnica é que o retorno das cadeias de opções será acelerado e levará mais tempo o mais ambíguo da definição do contrato. A partir da versão 9.72 da API, é introduzida uma nova função IBApi :: EClient :: reqSecDefOptParams que não possui a limitação de aceleração.
IBApi :: EClient :: reqSecDefOptParams retorna uma lista de expiries e uma lista de preços de exercício. Em alguns casos, é possível que existam combinações de greve e caducidade que não dariam um contrato de opção válido.
A API pode retornar os valores gregos em tempo real para opções, bem como calcular a volatilidade implícita dado um preço hipotético ou calcular o preço hipotético devido a uma volatilidade implícita.

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Formato configurável. Entrada de pedido de clique rápido. Gerencie as ordens de opções em uma única tela. Exibir a volatilidade implícita por contrato. Calcule o valor justo dos contratos de opção.
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Monitorar as variações de preço do subjacente no painel de Cotações. Veja todas as cadeias disponíveis ou filtre para contratos específicos. As cadeias de opções são organizadas por greve e expiração, com chamadas à esquerda e coloca à direita. Use o painel Estatísticas para ver as mudanças abertas de interesse, volatilidade e volume e outras estatísticas relacionadas a opções. Configure os dados exibidos adicionando ou removendo colunas para preços modelo calculados, volatilidades implícitas, interesse aberto e os gregos. Comércio em termos de volatilidade em vez de preços premium de opção. Envie operações Delta Neutral, para as quais a posição de estoque necessária é automaticamente calculada para proteger o risco de delta de uma opção. Crie várias páginas para diferentes títulos subjacentes. Adicione "Tamanho da tela" para trabalhar grandes encomendas em uma base de iceberg.
Interactive Brokers ®, IB SM, InteractiveBrokers ®, IB Universal Account ®, Interactive Analytics ®, IB Options Analytics SM, IB SmartRouting SM, PortfolioAnalyst ® e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Todos os símbolos comerciais exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações.
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As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de investir em opções, leia as "Características e Riscos de Opções Padronizadas". Para uma cópia visite theocc / about / publications / character-risks. jsp. Antes da negociação, os clientes devem ler as declarações de divulgação de riscos relevantes na nossa página Avisos e Divulgações - roteiros interativos / divulgações. A negociação na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de juros de margem, consulte os roteiros interacionais / interesse. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O valor que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar os futuros de segurança, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma visita de cópia, roteiros interativos / divulgações. Existe um risco substancial de perda na negociação cambial. A data de liquidação das operações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados bancários. Ao negociar entre os mercados de câmbio, isso pode exigir fundos emprestados para liquidar negócios cambiais. A taxa de juros em fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo de negócios em vários mercados.
ENTIDADES DE CORRETORES INTERATIVOS.
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Cadeia de opções de intermediários interativos
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Obtendo parâmetros das opções listadas e amp; futuros na Interactive Brokers API.
Há muitos exemplos que mostram como obter o preço do ativo particular dos Interactive Brokers. No entanto, quando eu quero obter toda a cadeia de opções para um bem, não sei quais ataques especiais estão listados. Mesmo para os futuros, não sei quais expirações estão disponíveis no momento. Então, por exemplo, para as opções, eu simplesmente vejo todas as greves possíveis e reqMktData para cada uma, fazendo um sono (1) cada 100 mensagens para evitar bater o limite para o número de pedidos por segundo. Obviamente, muitas dessas mensagens retornam com erro "Nenhuma definição de segurança foi encontrada para a solicitação".
Isso parece uma abordagem errada, uma vez que desperdiça muito tempo em ativos não existentes. Existe alguma maneira mais limpa de fazer isso, ou uma função especial para tal propósito?
Implementando o manipulador para contractDetailsEnd como sugerido por Donn Lee. Graças a ambos, Shashkello e Donn Lee.
Achei isso mesmo.
Existe uma função que é capaz de solicitar os detalhes dos títulos listados, reqContractDetails. Um código de exemplo que solicita futuros E-mini SPX (símbolo ES) é mostrado abaixo.
Agora, os contratos são salvos na lista de contratos, podemos obter todas as expirações disponíveis por:
De forma óbvia, isso também pode ser alargado às opções.
Eu comecei a trabalhar com o IbPy não há muito tempo atrás, e também vi o idioma do time. sleep nas amostras e agora nas respostas acima. Como a ibpy tem um segmento em execução em segundo plano e os métodos / funções de recebimento de mensagens são, portanto, chamados nesse segmento, pareceu natural mover-se para uma abordagem baseada em fila.
Aqui, o código e abaixo do resultado para as duas especificações do contrato acima.